PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOLA.TO с ETHX-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLA.TO с ETHX-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SOLA.TO (Evolve Solana ETF) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLA.TO returned -57.79% vs -44.93% for ETHX-U.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SOLA.TO и ETHX-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOLA.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOLA.TO показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у ETHX-U.TO с доходностью -36.49%.

SOLA.TO

1 день
-3.01%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
-49.35%
С начала года
-40.28%
1 год
-57.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHX-U.TO

1 день
-1.93%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
-43.54%
С начала года
-36.49%
1 год
-44.93%
3 года*
0.53%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLA.TO и ETHX-U.TO

2026 (YTD)2025
SOLA.TO
Evolve Solana ETF		-40.28%-5.66%
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.49%80.63%

Correlation

The correlation between SOLA.TO and ETHX-U.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between SOLA.TO and ETHX-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Solana ETF

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с SOLA.TO:
SOLA.TO с BANK.TOSOLA.TO с BIGY.TOSOLA.TO с BTCC-B.TOSOLA.TO с BTCC-U.TOSOLA.TO с BTCX-B.TOSOLA.TO с CANY.TOSOLA.TO с CCCX.TO
Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

SOLA.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLA.TO
Ранг доходности на риск SOLA.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLA.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLA.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLA.TOETHX-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.67

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-0.79

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.67

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.01

-0.11

SOLA.TO vs. ETHX-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLA.TO на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHX-U.TO равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLA.TO и ETHX-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLA.TO и ETHX-U.TO

Максимальная просадка SOLA.TO за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLA.TO и ETHX-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLA.TOETHX-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-78.30%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.77%

-67.75%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-61.80%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.42%

-43.14%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.42%

44.34%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLA.TO и ETHX-U.TO

Evolve Solana ETF (SOLA.TO) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что SOLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHX-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLA.TOETHX-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

14.73%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.22%

46.53%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.69%

67.28%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.35%

71.14%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

73.98%

-1.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLA.TO и ETHX-U.TO

Ни SOLA.TO, ни ETHX-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOLA.TO and ETHX-U.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Evolve and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLA.TO и ETHX-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор