Сравнение SOFA с NVDG
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOFA is passively managed, while NVDG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFA и NVDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 22.91% |
Correlation
The correlation between SOFA and NVDG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SOFA
NVDG
Сравнение SOFA c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.44 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и NVDG
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -66.19% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -14.96% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -23.05% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 67.73% | +40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 90.65% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 90.65% | +17.23% |
Сравнение комиссий SOFA и NVDG
SOFA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и NVDG
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and NVDG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.37% for SOFA.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор