Сравнение SOF.BR с SGLP.L
SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock, while SGLP.L (Invesco Physical Gold A) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 10 years, SOF.BR returned 7.86%/yr vs 12.36%/yr for SGLP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOF.BR и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOF.BR торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOF.BR показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SOF.BR уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.36% соответственно.
SOF.BR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 7.86%
SGLP.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам SOF.BR и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -10.28% | 14.69% | -1.65% | 11.37% | -51.86% | 57.47% | 45.71% | 17.99% | 28.74% | 6.68% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.24% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between SOF.BR and SGLP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.01 |
The correlation between SOF.BR and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.00 (10 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOF.BR vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SOF.BR
SGLP.L
Сравнение SOF.BR c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOF.BR | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.21 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.64 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOF.BR и SGLP.L
Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOF.BR | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -61.13% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.62% | -22.00% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -22.00% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.53% | -22.00% | -37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.53% | -22.00% | -37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -17.45% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -31.46% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 7.32% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOF.BR и SGLP.L
Текущая волатильность для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) составляет 6.14%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOF.BR | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.44% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 20.92% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 23.86% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 21.87% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 18.03% | +6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOF.BR и SGLP.L
Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
SOF.BR and SGLP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор