PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOF.BR с SC02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOF.BR с SC02.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock, while SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Over the past 10 years, SOF.BR returned 7.86%/yr vs 11.43%/yr for SC02.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOF.BR и SC02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOF.BR показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у SC02.DE с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SOF.BR уступали акциям SC02.DE по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.43% соответственно.

SOF.BR

1 день
0.55%
1 месяц
1.84%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-12.62%
3 года*
4.79%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
7.86%

SC02.DE

1 день
0.77%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
9.00%
1 год
9.32%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOF.BR и SC02.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		-10.28%14.69%-1.65%11.37%-51.86%57.47%45.71%17.99%28.74%6.68%
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF		3.77%9.93%19.25%27.60%-20.74%24.60%6.09%46.54%-14.49%18.89%

Correlation

The correlation between SOF.BR and SC02.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.58

The correlation between SOF.BR and SC02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sofina Société Anonyme

Invesco European Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SOF.BR:
SOF.BR с ACKB.BRSOF.BR с BREB.BRSOF.BR с EKOP.BRSOF.BR с DIE.BRSOF.BR с KKRSOF.BR с VWCE.DESOF.BR с QQQ
Часто сравнивают с SC02.DE:
SC02.DE с XSFN.LSC02.DE с SC0U.DESC02.DE с INDA.DESC02.DE с ZPDF.DESC02.DE с EXH2.DESC02.DE с WELK.DESC02.DE с ESIF.DE

Доходность на риск

SOF.BR vs. SC02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOF.BR
Ранг доходности на риск SOF.BR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOF.BR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOF.BR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SC02.DE
Ранг доходности на риск SC02.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC02.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC02.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC02.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC02.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC02.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOF.BR c SC02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOF.BRSC02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.58

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.92

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.76

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

2.13

-2.96

SOF.BR vs. SC02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOF.BR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SC02.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOF.BR и SC02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOF.BR и SC02.DE

Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SC02.DE в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и SC02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOF.BRSC02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-42.86%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.62%

-12.17%

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-19.17%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.53%

-29.68%

-29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.53%

-42.86%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-1.42%

-44.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-7.99%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

4.36%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOF.BR и SC02.DE

Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOF.BRSC02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.34%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

12.86%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

16.00%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

19.11%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

20.60%

+4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOF.BR и SC02.DE

Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		1.68%1.41%1.53%1.44%1.52%0.70%1.05%1.45%1.61%1.95%1.96%2.21%

Часто задаваемые вопросы

SOF.BR and SC02.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и SC02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор