PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SODJ.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SODJ.DE с SADU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SODJ.DE (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SODJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Screened Index, while SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SODJ.DE returned 31.90% vs 25.26% for SADU.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SODJ.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SODJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у SADU.DE с доходностью 14.27%.

SODJ.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
8.20%
С начала года
15.31%
1 год
31.90%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
11.69%
С начала года
14.27%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SODJ.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		15.31%11.64%13.20%-0.37%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.27%2.73%27.24%3.86%

Correlation

The correlation between SODJ.DE and SADU.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between SODJ.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SODJ.DE:
SODJ.DE с IBCG.DESODJ.DE с TTPX.DESODJ.DE с NS4E.DESODJ.DE с JNHD.DESODJ.DE с JP40.DESODJ.DE с IUSQ.DESODJ.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с SPYSADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

SODJ.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SODJ.DE
Ранг доходности на риск SODJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SODJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SODJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SODJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SODJ.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SODJ.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.99

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.62

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.31

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

2.52

+7.19

SODJ.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SODJ.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SADU.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SODJ.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SODJ.DE и SADU.DE

Максимальная просадка SODJ.DE за все время составила -28.10%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SODJ.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SODJ.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-23.85%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-19.24%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-2.23%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.95%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

10.02%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SODJ.DE и SADU.DE

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SODJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SODJ.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

3.71%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

9.69%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

25.51%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.65%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

19.65%

-1.41%

Сравнение комиссий SODJ.DE и SADU.DE

И SODJ.DE, и SADU.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SODJ.DE и SADU.DE

Дивидендная доходность SODJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.53%1.69%1.86%1.80%2.21%1.61%1.60%1.80%

Часто задаваемые вопросы

SODJ.DE and SADU.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SODJ.DE and SADU.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SODJ.DE is categorized as Japan Equities, while SADU.DE is ESG. SODJ.DE tracks MSCI Japan Screened Index, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SODJ.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор