PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SODJ.DE с JSRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SODJ.DE с JSRI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SODJ.DE (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - SODJ.DE tracks the MSCI Japan Screened Index while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SODJ.DE returned 9.11%/yr vs 2.77%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SODJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SODJ.DE и JSRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SODJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 14.07%.

SODJ.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
8.20%
С начала года
15.31%
1 год
31.90%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

JSRI.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.54%
С начала года
14.07%
1 год
22.07%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SODJ.DE и JSRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		15.31%11.64%13.20%15.83%-12.75%9.54%6.05%23.50%-21.34%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		14.07%3.78%1.17%8.14%-16.21%6.00%9.70%26.13%-11.30%

Correlation

The correlation between SODJ.DE and JSRI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between SODJ.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Часто сравнивают с SODJ.DE:
SODJ.DE с IBCG.DESODJ.DE с TTPX.DESODJ.DE с NS4E.DESODJ.DE с JNHD.DESODJ.DE с JP40.DESODJ.DE с IUSQ.DESODJ.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DE

Доходность на риск

SODJ.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SODJ.DE
Ранг доходности на риск SODJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SODJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SODJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SODJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SODJ.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SODJ.DEJSRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.23

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.84

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.11

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

6.37

+3.34

SODJ.DE vs. JSRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SODJ.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSRI.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SODJ.DE и JSRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SODJ.DE и JSRI.DE

Максимальная просадка SODJ.DE за все время составила -28.10%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SODJ.DE и JSRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SODJ.DEJSRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-26.30%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.39%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-15.39%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-24.07%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-2.59%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.89%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.46%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SODJ.DE и JSRI.DE

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SODJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SODJ.DEJSRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.15%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

14.28%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

18.06%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.86%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.74%

+1.50%

Сравнение комиссий SODJ.DE и JSRI.DE

SODJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SODJ.DE и JSRI.DE

Дивидендная доходность SODJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности JSRI.DE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.29%1.91%1.85%2.21%2.87%1.70%2.06%2.03%
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.53%1.69%1.86%1.80%2.21%1.61%1.60%1.80%

Часто задаваемые вопросы

SODJ.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SODJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SODJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.

SODJ.DE tracks MSCI Japan Screened Index, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for SODJ.DE and 0.25% for JSRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SODJ.DE и JSRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор