Сравнение SNSR с TSXU
SNSR (Global X Internet of Things ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SNSR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNSR charges 0.68%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности SNSR и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNSR показывает доходность 43.93%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
SNSR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 15.89%
- С начала года
- 43.93%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 46.99%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNSR и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNSR Global X Internet of Things ETF | 43.93% | -5.18% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between SNSR and TSXU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNSR vs. TSXU — Ранг доходности на риск
SNSR
TSXU
Сравнение SNSR c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSR | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.95 | -3.35 |
Просадки
Сравнение просадок SNSR и TSXU
Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNSR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -35.62% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.07% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.54% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSR и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNSR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 78.90% | -55.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 78.90% | -53.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 78.90% | -54.23% |
Сравнение комиссий SNSR и TSXU
SNSR берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSR и TSXU
Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Internet of Things ETF | 0.38% | 0.54% | 0.73% | 0.74% | 0.82% | 0.43% | 0.21% | 1.12% | 1.25% | 1.11% | 0.31% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNSR and TSXU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNSR is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNSR is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.38% for SNSR.
SNSR is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. SNSR tracks Indxx Global Internet of Things Thematic Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for SNSR and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для SNSR и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор