Сравнение SNSG.L с XLKQ.L
SNSG.L (Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - SNSG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNSG.L returned 15.17%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNSG.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SNSG.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SNSG.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SNSG.L показывает доходность 43.59%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
SNSG.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 16.40%
- С начала года
- 43.59%
- 6 месяцев
- 37.48%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам SNSG.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNSG.L Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating | 43.59% | -0.58% | 0.84% | 16.82% | -16.52% | -2.35% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 3.03% |
Correlation
The correlation between SNSG.L and XLKQ.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SNSG.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNSG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
SNSG.L
XLKQ.L
Сравнение SNSG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating (SNSG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSG.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.24 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.42 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SNSG.L и XLKQ.L
Максимальная просадка SNSG.L за все время составила -30.09%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSG.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNSG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -28.74% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -16.76% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.12% | -28.74% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.84% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -5.04% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.45% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSG.L и XLKQ.L
Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating (SNSG.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNSG.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.83% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 14.29% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 19.18% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 22.04% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 21.65% | +0.15% |
Сравнение комиссий SNSG.L и XLKQ.L
SNSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSG.L и XLKQ.L
Ни SNSG.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNSG.L and XLKQ.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for SNSG.L.
SNSG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SNSG.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SNSG.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор