Сравнение SNOV с JULB
SNOV (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOV charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности SNOV и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 5.70%.
SNOV
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOV и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 7.08% | -2.14% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SNOV and JULB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOV vs. JULB — Ранг доходности на риск
SNOV
JULB
Сравнение SNOV c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOV | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOV | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.97 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SNOV и JULB
Максимальная просадка SNOV за все время составила -15.36%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOV и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOV | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.36% | -5.24% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.77% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.87% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOV и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOV | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 6.85% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 6.85% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 6.85% | +4.30% |
Сравнение комиссий SNOV и JULB
SNOV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOV и JULB
Ни SNOV, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNOV and JULB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SNOV.
SNOV and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SNOV and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для SNOV и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор