Сравнение SNOV с APRB
SNOV (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOV charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности SNOV и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOV показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.20%.
SNOV
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOV и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 7.08% | -2.14% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.20% | 2.48% |
Correlation
The correlation between SNOV and APRB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOV vs. APRB — Ранг доходности на риск
SNOV
APRB
Сравнение SNOV c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November (SNOV) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOV | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.81 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SNOV и APRB
Максимальная просадка SNOV за все время составила -15.36%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOV и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.36% | -4.59% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.71% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.74% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOV и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 6.01% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 6.01% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 6.01% | +5.14% |
Сравнение комиссий SNOV и APRB
SNOV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOV и APRB
Ни SNOV, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNOV and APRB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SNOV.
SNOV and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SNOV and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для SNOV и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор