PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAW.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAW.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - SNAW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAW.DE returned 13.25%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SNAW.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNAW.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SNAW.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SNAW.DE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

SNAW.DE

1 день
0.02%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.24%
3 года*
18.23%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAW.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNAW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		10.75%7.91%27.45%22.43%-15.24%33.21%7.69%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between SNAW.DE and SPP2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between SNAW.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SNAW.DE:
SNAW.DE с TSWE.DESNAW.DE с XZEM.DESNAW.DE с IS3Q.DESNAW.DE с IWDA.ASSNAW.DE с LCUW.DESNAW.DE с IUIT.LSNAW.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

SNAW.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAW.DE
Ранг доходности на риск SNAW.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAW.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAW.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAW.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.19

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.68

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

16.59

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAW.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAW.DE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAW.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAW.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.08

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SNAW.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка SNAW.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAW.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAW.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-21.23%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-5.87%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-21.23%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-21.23%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.53%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.51%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.66%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAW.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) составляет 2.85%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SNAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAW.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.27%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.26%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.55%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.69%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

14.56%

+2.60%

Сравнение комиссий SNAW.DE и SPP2.DE

SNAW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAW.DE и SPP2.DE

Ни SNAW.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SNAW.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNAW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNAW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SNAW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SNAW.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAW.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор