PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA2.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNA2.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNA2.DE (iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - SNA2.DE tracks the ICE US Treasury Core Bond while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNA2.DE returned 0.24%/yr vs -0.43%/yr for UEFI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SNA2.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNA2.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNA2.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 1.01%.

SNA2.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
1.39%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNA2.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		0.82%-5.92%6.08%0.13%-6.90%5.64%-2.06%-3.72%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%-4.31%

Correlation

The correlation between SNA2.DE and UEFI.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between SNA2.DE and UEFI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с 2B7S.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с SXRM.DESNA2.DE с PR1S.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

SNA2.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA2.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNA2.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.04

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.23

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.05

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

0.08

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNA2.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA2.DE на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA2.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNA2.DEUEFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.00

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SNA2.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка SNA2.DE за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA2.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNA2.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-32.63%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-16.26%

+12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-16.26%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-16.26%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-17.90%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-14.47%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

10.93%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA2.DE и UEFI.DE

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SNA2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNA2.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.74%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.69%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

21.96%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

13.03%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

16.60%

-8.65%

Сравнение комиссий SNA2.DE и UEFI.DE

SNA2.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA2.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность SNA2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности UEFI.DE в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.50%3.74%3.48%3.07%1.40%0.72%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SNA2.DE and UEFI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SNA2.DE.

SNA2.DE tracks ICE US Treasury Core Bond, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SNA2.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNA2.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор