PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA2.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNA2.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNA2.DE (iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist) and SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - SNA2.DE tracks the ICE US Treasury Core Bond while SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNA2.DE returned 0.24%/yr vs 1.43%/yr for SPP3.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SNA2.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SPP3.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNA2.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNA2.DE показывает доходность 0.82%, а SPP3.DE немного выше – 0.86%.

SNA2.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
1.39%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNA2.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		0.82%-5.92%6.08%0.13%-6.90%5.64%-2.06%-3.72%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%-2.84%

Correlation

The correlation between SNA2.DE and SPP3.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between SNA2.DE and SPP3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с 2B7S.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с SXRM.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с PR1S.DESNA2.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE

Доходность на риск

SNA2.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA2.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNA2.DESPP3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.26

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.42

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.34

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

0.87

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNA2.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA2.DE на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP3.DE равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA2.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNA2.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.12

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SNA2.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка SNA2.DE за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA2.DE и SPP3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNA2.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-16.82%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-4.06%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-9.95%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-11.51%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-6.25%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-6.75%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.61%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA2.DE и SPP3.DE

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SNA2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNA2.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.64%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.29%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.72%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

7.35%

+0.60%

Сравнение комиссий SNA2.DE и SPP3.DE

SNA2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA2.DE и SPP3.DE

Дивидендная доходность SNA2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SPP3.DE в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.50%3.74%3.48%3.07%1.40%0.72%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SNA2.DE and SPP3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNA2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNA2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

SNA2.DE tracks ICE US Treasury Core Bond, while SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for SNA2.DE and 0.15% for SPP3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNA2.DE и SPP3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор