Сравнение SMXAX с NEEIX
SMXAX (SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SMXAX returned 6.75%/yr vs 15.90%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMXAX charges 0.19%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности SMXAX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMXAX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 59.32%.
SMXAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 12.27%
NEEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 14.36%
- С начала года
- 59.32%
- 6 месяцев
- 55.88%
- 1 год
- 95.96%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMXAX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 13.02% | 12.61% | 16.45% | 24.55% | -25.39% | 12.19% | 32.92% | 27.93% | -9.08% | 17.45% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 59.32% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between SMXAX and NEEIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between SMXAX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMXAX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
SMXAX
NEEIX
Сравнение SMXAX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMXAX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 7.45 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 25.35 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMXAX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.65 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SMXAX и NEEIX
Максимальная просадка SMXAX за все время составила -41.48%, примерно равная максимальной просадке NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMXAX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMXAX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -43.11% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -13.22% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -36.13% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -43.11% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.18% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.86% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.88% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMXAX и NEEIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) составляет 4.85%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMXAX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 9.68% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 20.86% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 27.10% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 28.31% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 25.79% | -3.45% |
Сравнение комиссий SMXAX и NEEIX
SMXAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMXAX и NEEIX
Дивидендная доходность SMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности NEEIX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.49% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 9.76% | 10.96% | 12.66% | 1.72% | 4.38% | 18.92% | 2.78% | 3.98% | 6.49% | 5.19% | 3.44% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
SMXAX and NEEIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to SMXAX (4.85%). In terms of maximum drawdown, SMXAX dropped -41.48% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMXAX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор