Сравнение SMVP.TO с XUU-U.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).
SMVP.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и XUU-U.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и XUU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.85% | 1.65% |
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | -3.48% | 8.49% |
Разные валюты инструментов
SMVP.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.
SMVP.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUU-U.TO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVP.TO и XUU-U.TO
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XUU-U.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
XUU-U.TO
Сравнение SMVP.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVP.TO | XUU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 4.21 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVP.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SMVP.TO и XUU-U.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и XUU-U.TO
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.13% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.87% | 0.83% | 0.76% | 0.85% | 1.01% | 0.77% | 0.90% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и XUU-U.TO
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и XUU-U.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVP.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -28.73% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -12.71% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -6.82% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.92% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и XUU-U.TO
Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.39% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 9.97% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 18.40% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 16.31% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 17.50% | -4.01% |