PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

SMVP.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.52%1.65%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%96.60%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 4.61%.

SMVP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.41%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и AMAX.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.75

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.10

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.47

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

9.13

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AMAX.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.75

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.96

-1.50

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и AMAX.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и AMAX.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AMAX.TO в 6.91%

TTM20252024
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		1.94%1.93%0.00%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-28.60%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-28.60%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-18.54%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.66%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

7.74%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.28%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

16.54%

-13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

33.06%

-25.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

39.73%

-25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

33.11%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

33.11%

-19.61%