Сравнение SMT.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
SMT.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMT.L - это активно управляемый фонд от Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMT.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 6.11% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 34.63% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -0.06% | 3.73% | 12.44% | 4.00% | -0.60% | 18.17% | -1.61% |
Разные валюты инструментов
SMT.L торгуется в GBp, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.
SMT.L
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 17.57%
MVEW.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMT.L и MVEW.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
SMT.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
MVEW.L
Сравнение SMT.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMT.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.01 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.08 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.07 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 0.21 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMT.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.01 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.72 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMT.L и MVEW.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и MVEW.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.35% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и MVEW.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMT.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -10.07% | -52.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -7.09% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -10.07% | -50.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -3.43% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -2.53% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.92% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и MVEW.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMT.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 2.88% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 5.95% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 10.14% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 9.81% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 10.12% | +18.56% |