Сравнение SMT.L с IB01.L
SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SMT.L is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. SMT.L is actively managed, while IB01.L is passively managed. Over the past 5 years, SMT.L returned 4.67%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SMT.L charges 0.31%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMT.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMT.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 18.26% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between SMT.L and IB01.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMT.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
IB01.L
Сравнение SMT.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMT.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 0.96 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 2.60 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMT.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.75 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и IB01.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMT.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -19.26% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -5.16% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -9.81% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -15.94% | -44.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -6.08% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -9.35% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.90% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и IB01.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMT.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.80% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 4.96% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 6.60% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 8.47% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 8.81% | +19.95% |
Сравнение комиссий SMT.L и IB01.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и IB01.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMT.L and IB01.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
SMT.L is categorized as Global Equities, while IB01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: Baillie Gifford Funds and iShares. Their fees differ too: 0.31% for SMT.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для SMT.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор