PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLP.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLP.DE returned 15.69%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMLP.DE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%15.48%39.72%6.40%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%

Correlation

The correlation between SMLP.DE and S0LR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between SMLP.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE

Доходность на риск

SMLP.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.02

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.57

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

8.71

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

21.79

-18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа S0LR.DE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.02

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.12

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLP.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-73.43%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-11.75%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-64.81%

+42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-32.82%

+29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-39.70%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.71%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.21%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLP.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

12.56%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

23.50%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

33.92%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

36.23%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

36.23%

-7.64%

Сравнение комиссий SMLP.DE и S0LR.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и S0LR.DE

Ни SMLP.DE, ни S0LR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLP.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLP.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLP.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. Their fees differ too: 0.50% for SMLP.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLP.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор