PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLL.AX с BBUS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL.AX с BBUS.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLL.AX (BetaShares Australian Small Companies Select ETF) and BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) are both exchange-traded funds - SMLL.AX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the BetaShares Australian Small Companies Select Index, while BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLL.AX returned 8.15%/yr vs 46.26%/yr for BBUS.AX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMLL.AX и BBUS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL.AX показывает доходность -11.54%, что значительно выше, чем у BBUS.AX с доходностью -15.01%.

SMLL.AX

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.65%
6 месяцев
-14.81%
С начала года
-11.54%
1 год
12.67%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

BBUS.AX

1 день
3.84%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-13.05%
С начала года
-15.01%
1 год
593.29%
3 года*
46.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL.AX и BBUS.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLL.AX
BetaShares Australian Small Companies Select ETF		-11.54%33.20%2.52%4.79%-18.38%6.04%
BBUS.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF		-15.01%527.35%-34.99%-36.60%44.31%-18.21%

Correlation

The correlation between SMLL.AX and BBUS.AX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.54

The correlation between SMLL.AX and BBUS.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Australian Small Companies Select ETF

BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF

Часто сравнивают с SMLL.AX:
SMLL.AX с SSO.AXSMLL.AX с IJR.AXSMLL.AX с ISO.AXSMLL.AX с MVS.AXSMLL.AX с VISM.AXSMLL.AX с EX20.AXSMLL.AX с FOOD.AX
Часто сравнивают с BBUS.AX:
BBUS.AX с A200.AXBBUS.AX с ARMR.AXBBUS.AX с DHHF.AXBBUS.AX с EX20.AXBBUS.AX с FOOD.AXBBUS.AX с GEAR.AXBBUS.AX с GGUS.AX

Доходность на риск

SMLL.AX vs. BBUS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL.AX
Ранг доходности на риск SMLL.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL.AX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL.AX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.AX
Ранг доходности на риск BBUS.AX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.AX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.AX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.AX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.AX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL.AX c BBUS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLL.AXBBUS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.62

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
37.54

-36.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

5.25

-4.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

16.24

-15.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

32.22

-31.01

SMLL.AX vs. BBUS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL.AX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.AX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL.AX и BBUS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLL.AX и BBUS.AX

Максимальная просадка SMLL.AX за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки BBUS.AX в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL.AX и BBUS.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLL.AXBBUS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-77.93%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-33.50%

+13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-70.97%

+50.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-29.37%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-36.11%

+27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

17.20%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL.AX и BBUS.AX

Текущая волатильность для BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX) составляет 4.07%, в то время как у BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SMLL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLL.AXBBUS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.21%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

24.68%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

881.65%

-861.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

404.42%

-386.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

404.42%

-386.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL.AX и BBUS.AX

Дивидендная доходность SMLL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUS.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%10.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLL.AX
BetaShares Australian Small Companies Select ETF		1.93%1.15%1.35%1.69%3.92%5.80%2.13%2.33%4.20%

Часто задаваемые вопросы

SMLL.AX and BBUS.AX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL.AX is categorized as Small Cap Blend Equities, while BBUS.AX is Inverse Equities. SMLL.AX tracks BetaShares Australian Small Companies Select Index, while BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL.AX и BBUS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор