PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLL.AX с SSO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL.AX с SSO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLL.AX (BetaShares Australian Small Companies Select ETF) and SSO.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLL.AX tracks the BetaShares Australian Small Companies Select Index while SSO.AX tracks the SPDR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLL.AX returned 2.09%/yr vs 3.97%/yr for SSO.AX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMLL.AX и SSO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF (SSO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLL.AX показывает доходность -11.54%, а SSO.AX немного выше – -11.49%.

SMLL.AX

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.65%
6 месяцев
-14.81%
С начала года
-11.54%
1 год
12.67%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

SSO.AX

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
-15.39%
С начала года
-11.49%
1 год
2.19%
3 года*
7.28%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL.AX и SSO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLL.AX
BetaShares Australian Small Companies Select ETF		-11.54%33.20%2.52%4.79%-18.38%18.80%15.15%21.35%-10.00%13.67%
SSO.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF		-11.49%23.90%8.71%9.87%-11.94%21.40%9.60%23.76%-8.69%19.78%

Correlation

The correlation between SMLL.AX and SSO.AX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г.

0.56

The correlation between SMLL.AX and SSO.AX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Australian Small Companies Select ETF

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF

Часто сравнивают с SMLL.AX:
SMLL.AX с IJR.AXSMLL.AX с ISO.AXSMLL.AX с MVS.AXSMLL.AX с VISM.AXSMLL.AX с EX20.AXSMLL.AX с FOOD.AXSMLL.AX с FUEL.AX
Часто сравнивают с SSO.AX:
SSO.AX с DJRE.AXSSO.AX с GOVT.AXSSO.AX с IJR.AXSSO.AX с ISO.AXSSO.AX с MVS.AXSSO.AX с OZF.AXSSO.AX с OZR.AX

Доходность на риск

SMLL.AX vs. SSO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL.AX
Ранг доходности на риск SMLL.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL.AX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL.AX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SSO.AX
Ранг доходности на риск SSO.AX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO.AX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL.AX c SSO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF (SSO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLL.AXSSO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.12

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.29

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.12

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

0.25

+0.97

SMLL.AX vs. SSO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL.AX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SSO.AX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL.AX и SSO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLL.AX и SSO.AX

Максимальная просадка SMLL.AX за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке SSO.AX в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL.AX и SSO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLL.AXSSO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-40.39%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-18.32%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-18.32%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.96%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-16.37%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.65%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

8.78%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL.AX и SSO.AX

BetaShares Australian Small Companies Select ETF (SMLL.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF (SSO.AX) имеют волатильность 4.07% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLL.AXSSO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.95%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

14.96%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.33%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.13%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.83%

+1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL.AX и SSO.AX

Дивидендная доходность SMLL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SSO.AX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLL.AX
BetaShares Australian Small Companies Select ETF		1.93%1.15%1.35%1.69%3.92%5.80%2.13%2.33%4.20%0.00%0.00%0.00%
SSO.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF		9.50%2.90%2.66%3.67%22.03%10.96%2.32%4.06%4.10%4.67%2.51%3.85%

Часто задаваемые вопросы

SMLL.AX and SSO.AX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL.AX tracks BetaShares Australian Small Companies Select Index, while SSO.AX tracks SPDR Index. They also come from different issuers: BetaShares and SPDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL.AX и SSO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор