PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLK.DE с EQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 19.11%/yr for EQQX.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 21.61%.

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и EQQX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%51.62%-29.90%26.11%

Correlation

The correlation between SMLK.DE and EQQX.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.58

The correlation between SMLK.DE and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L

Доходность на риск

SMLK.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLK.DEEQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.49

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.29

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.91

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

11.64

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLK.DE vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQX.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLK.DEEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и EQQX.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и EQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLK.DEEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-31.17%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.97%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-26.80%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-31.17%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-7.99%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.36%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и EQQX.DE

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеют волатильность 4.06% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLK.DEEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.89%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.75%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

19.86%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.79%

+0.19%

Сравнение комиссий SMLK.DE и EQQX.DE

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQX.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и EQQX.DE

Ни SMLK.DE, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLK.DE and EQQX.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.

SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while EQQX.DE is Nasdaq-100. SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.20% for EQQX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и EQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор