PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite while WNDY.DE tracks the Solactive Wind Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLD.DE returned 16.99%/yr vs -2.02%/yr for WNDY.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у WNDY.DE с доходностью 3.54%.

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%

WNDY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.34%
6 месяцев
-5.76%
С начала года
3.54%
1 год
20.84%
3 года*
-2.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%21.42%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		3.54%17.05%-14.98%-22.01%-7.98%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and WNDY.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.14

The correlation between SMLD.DE and WNDY.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с AKWA.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с OIGS.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLD.DEWNDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.97

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.44

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.07

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

3.55

+1.16

SMLD.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDY.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и WNDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-52.12%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-19.55%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-34.61%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-32.55%

+32.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-29.95%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.88%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и WNDY.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

8.01%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.97%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

21.60%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.18%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

21.18%

+7.89%

Сравнение комиссий SMLD.DE и WNDY.DE

И SMLD.DE, и WNDY.DE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и WNDY.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как WNDY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and WNDY.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLD.DE and WNDY.DE have the same expense ratio: 0.50% per year.

SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while WNDY.DE tracks Solactive Wind Energy. They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и WNDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор