Сравнение SMLD.DE с QDVF.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both Energy Equities funds - SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite while QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и QDVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции SMLD.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 15.33% против 8.97% соответственно.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и QDVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 13.02% | -14.92% | -13.30% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and QDVF.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between SMLD.DE and QDVF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
QDVF.DE
Сравнение SMLD.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | QDVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.54 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.98 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.82 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и QDVF.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и QDVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -65.81% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -17.23% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -27.13% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -27.13% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -65.81% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -8.92% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -17.41% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.49% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и QDVF.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | QDVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.70% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 20.43% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 24.05% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 26.95% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.68% | +6.02% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и QDVF.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и QDVF.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and QDVF.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.15% for QDVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и QDVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор