PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLD.DE returned 20.56%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%30.68%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and G1CD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.25

The correlation between SMLD.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLD.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
3.90

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.70

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.62

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

7.85

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

27.83

-25.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLD.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLD.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.90

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.07

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.78%

-64.00%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-10.60%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-52.73%

+29.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-16.50%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-35.01%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.00%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и G1CD.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.16%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

14.33%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

21.33%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

25.12%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

25.12%

+9.58%

Сравнение комиссий SMLD.DE и G1CD.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и G1CD.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности G1CD.DE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор