PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с 8PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с 8PSE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while 8PSE.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLD.DE returned 17.30%/yr vs 12.89%/yr for 8PSE.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и 8PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у 8PSE.DE с доходностью 83.34%.

SMLD.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-3.56%
С начала года
18.24%
6 месяцев
18.50%
1 год
14.78%
3 года*
16.01%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.66%

8PSE.DE

1 день
-3.05%
1 месяц
-11.31%
С начала года
83.34%
6 месяцев
83.34%
1 год
83.34%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и 8PSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		18.24%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%6.04%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		83.34%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.85%4.42%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and 8PSE.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

-0.07

The correlation between SMLD.DE and 8PSE.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с PPFB.DE8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE8PSE.DE с ETLX.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLD.DE8PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.55

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.79

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.97

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

3.70

-0.31

SMLD.DE vs. 8PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа 8PSE.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и 8PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и 8PSE.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки 8PSE.DE в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и 8PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DE8PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-47.85%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-47.85%

+38.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-47.85%

+24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-47.85%

+24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-25.16%

+19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.06%

-9.84%

-24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

22.43%

-18.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и 8PSE.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.41%, в то время как у Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DE8PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

9.10%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

76.34%

-63.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

150.14%

-133.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

67.03%

-46.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

61.70%

-32.57%

Сравнение комиссий SMLD.DE и 8PSE.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и 8PSE.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как 8PSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.86%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and 8PSE.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while 8PSE.DE is Gold. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.34% for 8PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и 8PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор