PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH3.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH3.L с TSLI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L).

SMH3.L и TSLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH3.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		12.49%74.67%-14.28%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-13.66%40.52%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -13.66%.

SMH3.L

1 день
18.04%
1 месяц
-10.93%
С начала года
12.49%
6 месяцев
34.61%
1 год
269.12%
3 года*
82.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
0.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
64.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTEC
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L

Сравнение комиссий SMH3.L и TSLI.L

SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.

SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Доходность на риск

SMH3.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMH3.LTSLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.64

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.22

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.66

3.12

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.41

8.03

+13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH3.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа TSLI.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMH3.LTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.64

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.56

Корреляция

Корреляция между SMH3.L и TSLI.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и TSLI.L

SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 72.52%.

TTM20252024
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и TSLI.L

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и TSLI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SMH3.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-41.20%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.09%

-20.29%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.85%

-19.06%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.06%

-11.63%

-38.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

7.89%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и TSLI.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMH3.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.75%

8.56%

+22.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.92%

22.82%

+45.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.22%

39.64%

+57.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.97%

43.11%

+56.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.97%

43.11%

+56.86%