Сравнение SMH.L с TREG.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 2.85%/yr for TREG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и TREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 7.14%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
TREG.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам SMH.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 7.14% | 14.68% | 1.06% | 13.30% | -25.65% | 30.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SMH.L and TREG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between SMH.L and TREG.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
TREG.L
Сравнение SMH.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 1.14 | +9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 3.87 | +34.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и TREG.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки TREG.L в -52.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -52.53% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.92% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -17.05% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -33.44% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.26% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -16.92% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.21% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и TREG.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 4.00% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 10.03% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 12.43% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 16.72% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 18.23% | +14.31% |
Сравнение комиссий SMH.L и TREG.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и TREG.L
SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.33% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 3.83% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and TREG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while TREG.L is REIT. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор