Сравнение SMH.L с QWTM.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while QWTM.L is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у QWTM.L с доходностью 42.72%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 42.72%
- 6 месяцев
- 37.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 27.33% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 42.72% | 18.73% |
Correlation
The correlation between SMH.L and QWTM.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
QWTM.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMH.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и QWTM.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -25.40% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -9.85% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.32% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 40.47% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 40.47% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 40.47% | -7.93% |
Сравнение комиссий SMH.L и QWTM.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и QWTM.L
Ни SMH.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and QWTM.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while QWTM.L is Technology Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор