PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH.L с MOAT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с MOAT.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and MOAT.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while MOAT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 2.96%/yr for MOAT.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for MOAT.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и MOAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у MOAT.L с доходностью -3.57%.

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—

MOAT.L

1 день
1.83%
1 месяц
1.17%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.25%
1 год
6.78%
3 года*
7.73%
5 лет*
2.96%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и MOAT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%
MOAT.L
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF		-3.57%7.34%11.12%18.37%-18.70%25.53%2.61%

Correlation

The correlation between SMH.L and MOAT.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SMH.L and MOAT.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMH.L и MOAT.L

Секторы
SMH.L
MOAT.L

Технологии

100.0%
26.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

23.1%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH.L
100.0%
MOAT.L
26.9%

Сырьевые материалы

SMH.L

-

MOAT.L
4.0%

Коммуникационные услуги

SMH.L

-

MOAT.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

SMH.L

-

MOAT.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

SMH.L

-

MOAT.L
17.4%

Энергетика

SMH.L

-

MOAT.L

-

Финансовые услуги

SMH.L

-

MOAT.L
6.7%

Здравоохранение

SMH.L

-

MOAT.L
23.1%

Промышленность

SMH.L

-

MOAT.L
8.2%

Недвижимость

SMH.L

-

MOAT.L
0.5%

Коммунальные услуги

SMH.L

-

MOAT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с GDGB.L
Часто сравнивают с MOAT.L:
MOAT.L с QUALMOAT.L с VOOMOAT.L с MOATMOAT.L с MANHMOAT.L с GOGB.LMOAT.L с AMEM.DEMOAT.L с QQQM

Доходность на риск

SMH.L vs. MOAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MOAT.L
Ранг доходности на риск MOAT.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c MOAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.LMOAT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
0.48

+4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
0.83

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.09

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

0.57

+10.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.66

1.46

+37.21

SMH.L vs. MOAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 4.49, что выше коэффициента Шарпа MOAT.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и MOAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и MOAT.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки MOAT.L в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и MOAT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.LMOAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-32.78%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.86%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

-21.84%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-27.06%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.90%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-5.56%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.65%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и MOAT.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.LMOAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

4.09%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

9.99%

+17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

14.03%

+20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

16.38%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

16.88%

+15.66%

Сравнение комиссий SMH.L и MOAT.L

SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и MOAT.L

Ни SMH.L, ни MOAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMH.L and MOAT.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for MOAT.L.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while MOAT.L is Large Cap Blend Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while MOAT.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.49% for MOAT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и MOAT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор