Сравнение SMH.L с GJGB.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while GJGB.L is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 17.11%/yr for GJGB.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for GJGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и GJGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у GJGB.L с доходностью -14.64%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
GJGB.L
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и GJGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | -14.64% | 175.82% | 12.94% | 7.04% | -13.16% | -22.71% | 13.78% |
Correlation
The correlation between SMH.L and GJGB.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов SMH.L и GJGB.L
Секторы
SMH.L
GJGB.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH.L
GJGB.L
-
Сырьевые материалы
SMH.L
-
GJGB.L
Коммуникационные услуги
SMH.L
-
GJGB.L
-
Потребительский циклический сектор
SMH.L
-
GJGB.L
-
Потребительский защитный сектор
SMH.L
-
GJGB.L
-
Энергетика
SMH.L
-
GJGB.L
-
Финансовые услуги
SMH.L
-
GJGB.L
-
Здравоохранение
SMH.L
-
GJGB.L
-
Промышленность
SMH.L
-
GJGB.L
-
Недвижимость
SMH.L
-
GJGB.L
-
Коммунальные услуги
SMH.L
-
GJGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
GJGB.L
Сравнение SMH.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | GJGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 1.28 | +9.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 3.31 | +35.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и GJGB.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки GJGB.L в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и GJGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -58.19% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -37.77% | +23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -37.77% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -47.96% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -36.99% | +30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -22.67% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 14.70% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и GJGB.L
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) составляет 14.03%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 19.45% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 41.74% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 50.56% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 40.63% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 39.37% | -6.83% |
Сравнение комиссий SMH.L и GJGB.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GJGB.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и GJGB.L
Ни SMH.L, ни GJGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and GJGB.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while GJGB.L is Gold. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.55% for GJGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и GJGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор