Сравнение SMH.L с DFNG.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH.L returned 61.84%/yr vs 37.79%/yr for DFNG.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for DFNG.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и DFNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у DFNG.L с доходностью -4.53%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
DFNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и DFNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 35.21% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | -4.53% | 68.35% | 43.76% | 1.98% |
Correlation
The correlation between SMH.L and DFNG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
DFNG.L
Сравнение SMH.L c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | DFNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.07 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 0.37 | +10.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 0.93 | +37.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и DFNG.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки DFNG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и DFNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -22.14% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -21.82% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -21.82% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -21.82% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -5.24% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 8.70% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и DFNG.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 8.67% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 20.52% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 25.79% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.38% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 24.38% | +8.16% |
Сравнение комиссий SMH.L и DFNG.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFNG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и DFNG.L
Ни SMH.L, ни DFNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and DFNG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while DFNG.L is Aerospace & Defense. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.55% for DFNG.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и DFNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор