PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH.L с 3TSM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с 3TSM.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and 3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while 3TSM.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH.L returned 61.84%/yr vs 140.01%/yr for 3TSM.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for 3TSM.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и 3TSM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно ниже, чем у 3TSM.L с доходностью 130.54%.

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—

3TSM.L

1 день
1.96%
1 месяц
20.14%
С начала года
130.54%
6 месяцев
138.84%
1 год
381.86%
3 года*
140.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и 3TSM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%24.11%75.94%-35.54%4.52%
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		130.54%60.55%288.94%90.51%-85.22%0.71%

Correlation

The correlation between SMH.L and 3TSM.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between SMH.L and 3TSM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH.L и 3TSM.L

Секторы
SMH.L
3TSM.L

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH.L
100.0%
3TSM.L
100.0%

Сырьевые материалы

SMH.L

-

3TSM.L

-

Коммуникационные услуги

SMH.L

-

3TSM.L

-

Потребительский циклический сектор

SMH.L

-

3TSM.L

-

Потребительский защитный сектор

SMH.L

-

3TSM.L

-

Энергетика

SMH.L

-

3TSM.L

-

Финансовые услуги

SMH.L

-

3TSM.L

-

Здравоохранение

SMH.L

-

3TSM.L

-

Промышленность

SMH.L

-

3TSM.L

-

Недвижимость

SMH.L

-

3TSM.L

-

Коммунальные услуги

SMH.L

-

3TSM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с GDGB.L
Часто сравнивают с 3TSM.L:
3TSM.L с HNSC.L3TSM.L с 2MSF.L3TSM.L с 3CON.L3TSM.L с SPY3TSM.L с 3NFE.L3TSM.L с 3AMZ.L3TSM.L с 3APE.L

Доходность на риск

SMH.L vs. 3TSM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c 3TSM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.L3TSM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
3.51

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.24

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

8.14

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.66

23.17

+15.49

SMH.L vs. 3TSM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 4.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3TSM.L равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и 3TSM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и 3TSM.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки 3TSM.L в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и 3TSM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.L3TSM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-93.59%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-46.56%

+32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

-81.95%

+45.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-16.74%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-51.97%

+40.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

16.38%

-12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и 3TSM.L

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) составляет 14.03%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) волатильность равна 38.11%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3TSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.L3TSM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

38.11%

-24.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

82.39%

-54.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

108.74%

-74.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

121.47%

-88.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

121.47%

-88.93%

Сравнение комиссий SMH.L и 3TSM.L

SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3TSM.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и 3TSM.L

Ни SMH.L, ни 3TSM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMH.L and 3TSM.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSM.L.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while 3TSM.L is Leveraged Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while 3TSM.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. They also come from different issuers: VanEck and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.75% for 3TSM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и 3TSM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор