Сравнение SMGB.L с IUHC.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 34.78%/yr vs 6.70%/yr for IUHC.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и IUHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 5.44%.
SMGB.L
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 47.26%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 112.28%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 34.78%
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.10% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.44% | 6.55% | 3.95% | -3.36% | 8.95% | 28.79% | -1.68% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and IUHC.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between SMGB.L and IUHC.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMGB.L и IUHC.L
Секторы
SMGB.L
IUHC.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMGB.L
IUHC.L
-
Сырьевые материалы
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Коммуникационные услуги
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Потребительский циклический сектор
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Потребительский защитный сектор
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Энергетика
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Финансовые услуги
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Здравоохранение
SMGB.L
-
IUHC.L
Промышленность
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Недвижимость
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Коммунальные услуги
SMGB.L
-
IUHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
IUHC.L
Сравнение SMGB.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.00 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 4.97 | +20.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и IUHC.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -19.70% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -11.71% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -19.70% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -19.70% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -1.84% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.69% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.72% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и IUHC.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 5.96% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 12.19% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 16.28% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 15.39% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 16.46% | +14.55% |
Сравнение комиссий SMGB.L и IUHC.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и IUHC.L
Ни SMGB.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and IUHC.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.15% for IUHC.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор