PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMGB.L с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMGB.L и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMGB.L торгуется в GBP, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMGB.L показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 5.44%.


SMGB.L

1 день
-3.57%
1 месяц
-13.01%
6 месяцев
47.26%
С начала года
67.10%
1 год
112.28%
3 года*
50.55%
5 лет*
34.78%
10 лет*

IUHC.L

1 день
0.78%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
4.02%
С начала года
5.44%
1 год
23.53%
3 года*
7.51%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGB.L и IUHC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
67.10%38.79%26.32%66.15%-27.78%44.41%-0.72%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.44%6.55%3.95%-3.36%8.95%28.79%-1.68%

Correlation

The correlation between SMGB.L and IUHC.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.20

The correlation between SMGB.L and IUHC.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMGB.L и IUHC.L


Секторы
SMGB.L
IUHC.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMGB.L
100.0%
IUHC.L

-

Сырьевые материалы

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Коммуникационные услуги

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Потребительский циклический сектор

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Потребительский защитный сектор

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Энергетика

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Финансовые услуги

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Здравоохранение

SMGB.L

-

IUHC.L
100.0%

Промышленность

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Недвижимость

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Коммунальные услуги

SMGB.L

-

IUHC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Semiconductor UCITS ETF

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SMGB.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGB.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMGB.LIUHC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

2.00

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

4.97

+20.11

SMGB.L vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGB.L на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа IUHC.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGB.L и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGB.L и IUHC.L

Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и IUHC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMGB.LIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-19.70%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-11.71%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.23%

-19.70%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-19.70%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-1.84%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-4.69%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.72%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGB.L и IUHC.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMGB.LIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

5.96%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

12.19%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.01%

16.28%

+19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

15.39%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

16.46%

+14.55%

Сравнение комиссий SMGB.L и IUHC.L

SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGB.L и IUHC.L

Ни SMGB.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SMGB.L and IUHC.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.

SMGB.L is categorized as Semiconductors, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.15% for IUHC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и IUHC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор