PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с EQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с EQDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMEA.L returned 10.14%/yr vs 6.53%/yr for EQDS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for EQDS.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и EQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у EQDS.L с доходностью 2.43%.

SMEA.L

1 день
0.75%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.06%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.22%

EQDS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.08%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и EQDS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.71%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.63%-9.48%1.73%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.43%13.04%2.83%8.89%2.95%6.17%-8.39%13.33%-9.12%-0.84%

Correlation

The correlation between SMEA.L and EQDS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between SMEA.L and EQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и EQDS.L

Секторы
SMEA.L
EQDS.L

Финансовые услуги

23.3%
28.6%

Промышленность

19.7%
17.4%

Здравоохранение

13.1%
8.1%

Технологии

8.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.5%

Сырьевые материалы

5.6%
1.7%

Энергетика

5.4%
4.8%

Коммунальные услуги

5.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.3%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
EQDS.L
28.6%

Промышленность

SMEA.L
19.7%
EQDS.L
17.4%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
EQDS.L
8.1%

Технологии

SMEA.L
8.6%
EQDS.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.4%
EQDS.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.3%
EQDS.L
5.5%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.6%
EQDS.L
1.7%

Энергетика

SMEA.L
5.4%
EQDS.L
4.8%

Коммунальные услуги

SMEA.L
5.1%
EQDS.L
10.7%

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.7%
EQDS.L
4.3%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
EQDS.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM

Доходность на риск

SMEA.L vs. EQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c EQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEA.LEQDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.64

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.95

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.72

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

2.20

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEA.L vs. EQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EQDS.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и EQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEA.LEQDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и EQDS.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки EQDS.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и EQDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LEQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-32.52%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.60%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-10.33%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-12.74%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.20%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.28%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.17%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и EQDS.L

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LEQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.32%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.67%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.95%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

12.56%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.79%

+0.25%

Сравнение комиссий SMEA.L и EQDS.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQDS.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и EQDS.L

SMEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%0.05%0.03%0.05%0.05%0.01%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMEA.L and EQDS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.

SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.28% for EQDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и EQDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор