PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с NXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 44.79% vs 47.32% for NXF.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 31.66%.

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.61%
С начала года
31.66%
6 месяцев
28.51%
1 год
47.32%
3 года*
15.61%
5 лет*
17.26%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и NXF.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%18.64%40.16%7.98%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		31.66%9.19%-4.66%-1.95%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and NXF.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.04

The correlation between SMAX.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и NXF.TO

Секторы
SMAX.TO
NXF.TO

Технологии

33.6%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

8.1%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Энергетика

3.6%
100.0%

Технологии

SMAX.TO
33.6%
NXF.TO

-

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
NXF.TO

-

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
NXF.TO

-

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
NXF.TO

-

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
NXF.TO

-

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
NXF.TO

-

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
NXF.TO

-

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
NXF.TO

-

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
NXF.TO

-

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
NXF.TO

-

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
NXF.TO
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TO

Доходность на риск

SMAX.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.44

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
3.12

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

5.05

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.02

14.32

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа NXF.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TONXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.44

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.22

+2.10

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и NXF.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-65.25%

+47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-9.41%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.56%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-16.04%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.31%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и NXF.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.51%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.56%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

15.63%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

19.53%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

23.39%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

26.15%

-11.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и NXF.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности NXF.TO в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.09%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and NXF.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while NXF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор