PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с BIGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с BIGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO).

SMAX.TO и BIGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и BIGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и BIGY.TO

2026 (YTD)2025
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%7.33%
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		-14.92%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -14.92%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-20.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve US Equity UltraYield ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с BIGY.TO:
BIGY.TO с HHIS.TOBIGY.TO с LLHE.TOBIGY.TO с CANY.TOBIGY.TO с SIXY.TOBIGY.TO с HYLD.TOBIGY.TO с SDAY.NEOBIGY.TO с QQQY.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и BIGY.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIGY.TO в 0.40%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIGY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOBIGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. BIGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOBIGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

-0.81

+2.68

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и BIGY.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и BIGY.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности BIGY.TO в 22.85%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		22.85%9.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и BIGY.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и BIGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOBIGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-27.82%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-23.69%

+20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.34%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и BIGY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOBIGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

30.04%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

30.04%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

30.04%

-15.48%