PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAP с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAP с SCDS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAP (Amplify Small-Mid Cap Equity ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. SMAP charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности SMAP и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMAP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-3.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
20.31%
6 месяцев
18.93%
1 год
40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение распределения секторов SMAP и SCDS

Секторы
SMAP
SCDS

Промышленность

22.3%
14.6%

Здравоохранение

17.5%
11.0%

Технологии

13.9%
20.8%

Финансовые услуги

13.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.7%

Сырьевые материалы

7.9%
3.2%

Энергетика

6.6%
3.9%

Недвижимость

5.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

SMAP
22.3%
SCDS
14.6%

Здравоохранение

SMAP
17.5%
SCDS
11.0%

Технологии

SMAP
13.9%
SCDS
20.8%

Финансовые услуги

SMAP
13.1%
SCDS
14.7%

Потребительский циклический сектор

SMAP
11.1%
SCDS
10.7%

Сырьевые материалы

SMAP
7.9%
SCDS
3.2%

Энергетика

SMAP
6.6%
SCDS
3.9%

Недвижимость

SMAP
5.6%
SCDS
4.9%

Потребительский защитный сектор

SMAP
2.0%
SCDS
2.2%

Коммуникационные услуги

SMAP

-

SCDS
1.6%

Коммунальные услуги

SMAP

-

SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SMAP:
SMAP с OUSMSMAP с BBSCSMAP с QQQSSMAP с QDVOSMAP с SPSMSMAP с FESMSMAP с RB
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с CAOSSCDS с IJR

Доходность на риск

SMAP vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAP
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAP c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMAP vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAPSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.04

—

Просадки

Сравнение просадок SMAP и SCDS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAPSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAP и SCDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAPSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.31%

—

Сравнение комиссий SMAP и SCDS

SMAP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAP и SCDS

SMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.94%1.15%0.42%
SMAP
Amplify Small-Mid Cap Equity ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SMAP.

SCDS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for SMAP.

They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for SMAP and 0.40% for SCDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAP и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор