Сравнение SLXX.L с SUSD.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index while SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLXX.L returned 1.80%/yr vs 3.36%/yr for SUSD.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SLXX.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SLXX.L уступали акциям SUSD.L по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.36% соответственно.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам SLXX.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -2.77% | 4.24% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 7.32% | -7.71% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and SUSD.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between SLXX.L and SUSD.L shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
SUSD.L
Сравнение SLXX.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.31 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и SUSD.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки SUSD.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и SUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -15.18% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -4.27% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -9.03% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -15.18% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | -15.18% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.84% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.84% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.63% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и SUSD.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.75% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 4.50% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 6.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.17% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.23% | -1.15% |
Сравнение комиссий SLXX.L и SUSD.L
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и SUSD.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SUSD.L в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and SUSD.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.12% for SUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и SUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор