Сравнение SLVU.TO с SBT.TO
SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both Silver funds - SLVU.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER while SBT.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVU.TO returned 7.59%/yr vs 13.88%/yr for SBT.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SLVU.TO charges 2.20%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и SBT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVU.TO показывает доходность -31.23%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции SLVU.TO уступали акциям SBT.TO по среднегодовой доходности: 7.59% против 13.88% соответственно.
SLVU.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 140.04%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 7.59%
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -31.23% | 349.11% | 20.71% | -16.01% | -10.21% | -34.59% | 55.46% | 16.28% | -26.54% | 1.00% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
Correlation
The correlation between SLVU.TO and SBT.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.44 |
Over the past year, SLVU.TO and SBT.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
SBT.TO
Сравнение SLVU.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVU.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.51 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 5.36 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVU.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.82 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и SBT.TO
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVU.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -47.82% | -50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -42.69% | -33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.62% | -42.69% | -33.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.62% | -42.69% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.27% | -47.82% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.40% | -37.23% | -53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -16.92% | -65.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 19.98% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и SBT.TO
BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) имеет более высокую волатильность в 34.17% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что SLVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.17% | 17.20% | +16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.12% | 57.92% | +74.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.14% | 59.00% | +59.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.80% | 36.64% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.51% | 66.57% | -1.06% |
Сравнение комиссий SLVU.TO и SBT.TO
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и SBT.TO
Ни SLVU.TO, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SLVU.TO and SBT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 2.20% for SLVU.TO and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для SLVU.TO и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор