PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR.DE с SPQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR.DE с SPQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVR.DE (WisdomTree Silver) and SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while SPQB.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLVR.DE returned 45.36%/yr vs 9.37%/yr for SPQB.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SLVR.DE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SPQB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLVR.DE и SPQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Silver (SLVR.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVR.DE показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 5.30%.

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPQB.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.20%
1 год
11.15%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR.DE и SPQB.DE

2026 (YTD)202520242023
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%2.31%
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		5.30%-0.77%20.64%10.42%

Correlation

The correlation between SLVR.DE and SPQB.DE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с 4UBQ.DESPQB.DE с B500.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с KROP.DE

Доходность на риск

SLVR.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVR.DESPQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.48

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.05

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.53

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

9.14

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR.DE vs. SPQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPQB.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR.DE и SPQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVR.DESPQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SLVR.DE и SPQB.DE

Максимальная просадка SLVR.DE за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.DE и SPQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVR.DESPQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-16.15%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

-3.10%

-27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.51%

-16.15%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.02%

-0.13%

-23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-2.58%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

1.20%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR.DE и SPQB.DE

WisdomTree Silver (SLVR.DE) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SLVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVR.DESPQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

1.19%

+15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.25%

4.25%

+37.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.34%

7.42%

+42.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.29%

9.54%

+28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

9.54%

+28.75%

Сравнение комиссий SLVR.DE и SPQB.DE

SLVR.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR.DE и SPQB.DE

Ни SLVR.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLVR.DE and SPQB.DE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.

SLVR.DE is categorized as Silver, while SPQB.DE is S&P 500. SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex, while SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.DE and 0.50% for SPQB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR.DE и SPQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор