Сравнение SLUS.DE с XD9U.DE
SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while XD9U.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 14.97%/yr vs 14.38%/yr for XD9U.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и XD9U.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLUS.DE показывает доходность 11.22%, а XD9U.DE немного выше – 11.32%.
SLUS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
XD9U.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и XD9U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.22% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.48% | 35.11% | -7.65% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 11.32% | 4.60% | 32.32% | 23.38% | -15.69% | 38.71% | 9.43% | 34.69% | -7.55% |
Correlation
The correlation between SLUS.DE and XD9U.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 1.00 |
The correlation between SLUS.DE and XD9U.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. XD9U.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
XD9U.DE
Сравнение SLUS.DE c XD9U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLUS.DE | XD9U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.43 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 11.92 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLUS.DE | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.90 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и XD9U.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке XD9U.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и XD9U.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLUS.DE | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -34.11% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.30% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -23.68% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.68% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.38% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.37% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.11% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и XD9U.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD9U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.71% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 7.64% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 11.68% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.42% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.23% | +1.35% |
Сравнение комиссий SLUS.DE и XD9U.DE
И SLUS.DE, и XD9U.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и XD9U.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как XD9U.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.62% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SLUS.DE and XD9U.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLUS.DE and XD9U.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while XD9U.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и XD9U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор