PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLUS.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLUS.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 13.96%/yr vs 11.85%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SLUS.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLUS.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLUS.DE показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.73%.

SLUS.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

UIMP.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.88%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLUS.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.21%5.16%33.97%26.29%-17.06%39.69%10.54%35.44%-20.67%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		15.73%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%-6.63%

Correlation

The correlation between SLUS.DE and UIMP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between SLUS.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SLUS.DE:
SLUS.DE с USUE.DESLUS.DE с LCUS.DESLUS.DE с VOOSLUS.DE с 6PSE.DESLUS.DE с USCP.DESLUS.DE с MIVU.DESLUS.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с UETW.DEUIMP.DE с BBUS.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с 36B6.DE

Доходность на риск

SLUS.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLUS.DE
Ранг доходности на риск SLUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLUS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLUS.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLUS.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.67

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.73

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

8.82

+1.27

SLUS.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLUS.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLUS.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLUS.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLUS.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-33.37%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.42%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-24.74%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-24.74%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.31%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.06%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.93%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SLUS.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) составляет 3.78%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLUS.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.04%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.01%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.63%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.59%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.87%

+1.36%

Сравнение комиссий SLUS.DE и UIMP.DE

SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLUS.DE и UIMP.DE

Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности UIMP.DE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.76%0.81%0.89%1.07%1.34%0.92%1.24%1.39%0.23%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SLUS.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SLUS.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор