Сравнение SLUS.DE с SXR8.DE
SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SLUS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 14.97%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLUS.DE показывает доходность 11.22%, а SXR8.DE немного выше – 11.37%.
SLUS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.22% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.48% | 35.11% | -7.65% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -7.42% |
Correlation
The correlation between SLUS.DE and SXR8.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between SLUS.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
SXR8.DE
Сравнение SLUS.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLUS.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.58 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 12.71 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLUS.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLUS.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -33.78% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -7.13% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -23.32% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.32% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.45% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.17% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.01% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и SXR8.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.65% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 7.57% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 11.56% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.16% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.09% | +1.49% |
Сравнение комиссий SLUS.DE и SXR8.DE
И SLUS.DE, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.62% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SLUS.DE and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLUS.DE and SXR8.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
SLUS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXR8.DE is S&P 500. SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор