PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLPAX с WWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLPAX с WWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLPAX (SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SLPAX returned 10.12%/yr vs 14.69%/yr for WWSIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SLPAX charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.

Доходность

Сравнение доходности SLPAX и WWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLPAX показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции SLPAX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 14.69% соответственно.

SLPAX

1 день
1.03%
1 месяц
2.31%
С начала года
14.03%
6 месяцев
14.08%
1 год
30.21%
3 года*
17.42%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.12%

WWSIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.17%
С начала года
26.69%
6 месяцев
27.09%
1 год
60.23%
3 года*
24.00%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLPAX и WWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLPAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund		14.03%9.96%16.62%11.43%-17.21%24.76%13.08%23.74%-11.25%9.33%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		26.69%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%

Correlation

The correlation between SLPAX and WWSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г.

0.95

The correlation between SLPAX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Часто сравнивают с SLPAX:
SLPAX с WESCXSLPAX с NINLXSLPAX с CSMDXSLPAX с PVIVXSLPAX с VSCPXSLPAX с SEITXSLPAX с HASCX
Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с DFSCXWWSIX с VSCIXWWSIX с RYOTXWWSIX с FSCDXWWSIX с VSMAX

Доходность на риск

SLPAX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLPAX
Ранг доходности на риск SLPAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLPAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLPAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLPAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLPAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLPAX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLPAXWWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.10

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.05

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

6.30

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

22.98

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLPAX vs. WWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLPAX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа WWSIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLPAX и WWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLPAXWWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.10

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SLPAX и WWSIX

Максимальная просадка SLPAX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLPAX и WWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLPAXWWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-59.71%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.17%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

-26.17%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.86%

-26.17%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-45.11%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.34%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-8.96%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SLPAX и WWSIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund (SLPAX) составляет 4.87%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLPAXWWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.21%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.81%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

20.70%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

21.65%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

23.72%

+1.21%

Сравнение комиссий SLPAX и WWSIX

SLPAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WWSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLPAX и WWSIX

Дивидендная доходность SLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%, что больше доходности WWSIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLPAX
SEI Institutional Investments Trust Small Cap Fund		23.86%27.06%3.82%0.81%8.25%31.45%4.90%6.38%27.71%10.28%3.54%12.97%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.09%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SLPAX and WWSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWSIX has higher volatility (5.21%) compared to SLPAX (4.87%). In terms of maximum drawdown, SLPAX dropped -67.12% vs WWSIX's -59.71%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLPAX и WWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор