PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMG.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMG.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMG.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - SLMG.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMG.DE returned -0.86%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SLMG.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMG.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMG.DE показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

SLMG.DE

1 день
0.40%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.39%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMG.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLMG.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.76%10.91%3.21%7.05%-21.25%-3.90%4.76%1.77%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%0.99%

Correlation

The correlation between SLMG.DE and VGEM.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.39

The correlation between SLMG.DE and VGEM.DE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SLMG.DE:
SLMG.DE с FESD.DESLMG.DE с XUEB.DESLMG.DE с ASRD.DESLMG.DE с SEAB.DESLMG.DE с EMA5.DESLMG.DE с EUNA.DESLMG.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

SLMG.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMG.DE
Ранг доходности на риск SLMG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMG.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMG.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMG.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMG.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.13

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.65

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.16

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

5.71

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMG.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMG.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMG.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMG.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.29

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SLMG.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка SLMG.DE за все время составила -31.13%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMG.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMG.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-19.64%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-3.10%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.88%

-11.98%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-12.46%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.18%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-6.63%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.17%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMG.DE и VGEM.DE

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SLMG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SLMG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMG.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.18%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

3.96%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.93%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.36%

7.89%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

8.77%

+0.92%

Сравнение комиссий SLMG.DE и VGEM.DE

SLMG.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMG.DE и VGEM.DE

SLMG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SLMG.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SLMG.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLMG.DE.

SLMG.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged), while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SLMG.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMG.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор