Сравнение SLMB.DE с SEC0.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SLMB.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Screened Index, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLMB.DE returned 15.34%/yr vs 51.05%/yr for SEC0.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и SEC0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMB.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 84.13%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
SEC0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 84.13%
- 1 год
- 139.60%
- 3 года*
- 51.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 3.08% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 84.13% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and SEC0.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between SLMB.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
SEC0.DE
Сравнение SLMB.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 8.08 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 28.93 | -21.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и SEC0.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -39.35% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -17.38% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -39.35% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -17.38% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -11.75% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.85% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и SEC0.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 17.57% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 31.71% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 38.21% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 31.07% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 31.07% | -13.11% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и SEC0.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и SEC0.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
SLMB.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLMB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.
SLMB.DE is categorized as Europe Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.35% for SEC0.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор