PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMA.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMA.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMA.DE (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SLMA.DE tracks the MSCI EMU ESG Screened while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMA.DE returned 10.24%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SLMA.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMA.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMA.DE показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

SLMA.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.39%
1 год
16.70%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMA.DE и XESP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLMA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		8.54%22.99%9.30%19.71%-12.70%22.35%0.12%26.88%-4.71%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-1.25%

Correlation

The correlation between SLMA.DE and XESP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between SLMA.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SLMA.DE:
SLMA.DE с PRAZ.DESLMA.DE с LYY0.DESLMA.DE с MWRD.LSLMA.DE с VTISLMA.DE с VUSA.ASSLMA.DE с QTOPSLMA.DE с GLD
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

SLMA.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMA.DE
Ранг доходности на риск SLMA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMA.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMA.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMA.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMA.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMA.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.12

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.91

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.51

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

12.31

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMA.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMA.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMA.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMA.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.12

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SLMA.DE и XESP.DE

Максимальная просадка SLMA.DE за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMA.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMA.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-39.02%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.17%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-12.93%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-18.59%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.54%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.37%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMA.DE и XESP.DE

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMA.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.48%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

14.04%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.86%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.68%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.78%

-0.77%

Сравнение комиссий SLMA.DE и XESP.DE

SLMA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMA.DE и XESP.DE

Ни SLMA.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLMA.DE and XESP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLMA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLMA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

SLMA.DE tracks MSCI EMU ESG Screened, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SLMA.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMA.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор