PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMA.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMA.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMA.DE (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SLMA.DE tracks the MSCI EMU ESG Screened while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMA.DE returned 10.24%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SLMA.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMA.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMA.DE показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

SLMA.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.39%
1 год
16.70%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMA.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLMA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		8.54%22.99%9.30%19.71%-12.70%22.35%0.12%14.53%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between SLMA.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between SLMA.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SLMA.DE:
SLMA.DE с PRAZ.DESLMA.DE с LYY0.DESLMA.DE с MWRD.LSLMA.DE с VTISLMA.DE с VUSA.ASSLMA.DE с QTOPSLMA.DE с GLD
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

SLMA.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMA.DE
Ранг доходности на риск SLMA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMA.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMA.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMA.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMA.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMA.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.32

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.94

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.81

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.80

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMA.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMA.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMA.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMA.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Просадки

Сравнение просадок SLMA.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка SLMA.DE за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMA.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMA.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-35.98%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.39%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.84%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-19.66%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.61%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.90%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.51%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMA.DE и PR1E.DE

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMA.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.33%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.60%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.88%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

14.48%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.68%

+1.33%

Сравнение комиссий SLMA.DE и PR1E.DE

SLMA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMA.DE и PR1E.DE

SLMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
SLMA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SLMA.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SLMA.DE.

SLMA.DE tracks MSCI EMU ESG Screened, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMA.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMA.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор