Сравнение SLMA.DE с EUPA.DE
SLMA.DE (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - SLMA.DE tracks the MSCI EMU ESG Screened while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLMA.DE returned 15.58%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLMA.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMA.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLMA.DE показывает доходность 8.54%, а EUPA.DE немного ниже – 8.36%.
SLMA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLMA.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLMA.DE iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 8.54% | 22.99% | 9.30% | 7.41% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between SLMA.DE and EUPA.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between SLMA.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMA.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
SLMA.DE
EUPA.DE
Сравнение SLMA.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMA.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.02 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 7.49 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMA.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.30 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SLMA.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка SLMA.DE за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMA.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMA.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -10.28% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -8.44% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -10.28% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.77% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.91% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.28% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMA.DE и EUPA.DE
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SLMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMA.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.63% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.03% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 10.84% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 12.40% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 12.40% | +5.61% |
Сравнение комиссий SLMA.DE и EUPA.DE
SLMA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMA.DE и EUPA.DE
Ни SLMA.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLMA.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLMA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
SLMA.DE tracks MSCI EMU ESG Screened, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for SLMA.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMA.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор